Количество торгующих по разным причинам велико, покупатели разбирают ближайшие аски, продавцы разбирают ближайшие биды. Считается, что торговля непосредственно в эти моменты несет дополнительный риск. Смотрите, практически на каждом уровне цены, количество покупок превышает количество продаж.
- Вам как трейдерам, которые желают получить на бирже свою прибыль, необходимо только учитывать разницу между ask с bid, т.е.
- За кг, то попадем в список покупателей и станем участниками стакана.
- Для сохранения данных в файл откройте контекстное меню и нажмите “Экспортировать тики в CSV”.
- При наличии опыта и понимания рынка таблица всё реже будет использоваться как важный элемент для принятия решений по открытию сделок.
- Когда трейдер хочет совершить валютную сделку, он открывает заявку (ордер) на покупку или продажу по желаемой цене.
Тем не менее стратегия стакан для бинарных опционов мало применяется на практике. Большинство трейдеров БО работают с валютными парами и криптовалютой. На рынке форекс нет единой таблицы, в которой можно посмотреть запросы продавцов и покупателей, потому что нет единого поставщика котировок. Крипта торгуется на десятках разных бирж, отслеживать каждую из них, а потом сводить информацию — нереально и не продуктивно.
Структура рынка Smart Money
Предложение на этом рынке представлено продавцами из бабулек, которые вырастили помидоры на своей даче. Спрос будем представлять мы с вами, то есть покупатели, которые решили прикупить домашних помидорок под жареную картошечку, ммммм. Если вы хотели купить тонну сахара, и продавец привез на продажу ровно тонну – он удовлетворил весь объем вашей заявки. Заявка считается выполненной, и ее в стакане больше нет. Таким образом, bid у нас становится равным $10, а ask $17 до поступления новых заявок. Итак, тейк-профит при продаже следует выставлять немного ниже уровня рыночных цен.
А значение цены выставляете такое, на котором у вас стоит стоп-лосс. Заметьте, что цены согласно которым банк может приобрести у Вас валюту, всегда немного ниже официального курса Центробанка. И наоборот, цены, по которым какой-либо из банков может продать вам валюту, всегда немного выше официального курса. В зависимости от Форекс брокера разница между этими ценами будет разная. Например, у кого-то минимальный спред может быть 10 пунктов, у кого-то 12. Через него мы можем определить насколько актив ликвиден.
Лента сделок и тиковый график #
Биржевой стакан – это список актуальных заявок на покупку и продажу актива. Маленькие объемы влияют на настроение незначительно, а вот крупные задают среднюю цену актива. Данные постоянно меняются, поскольку рынок не стоит на месте, на него каждую секунду приходят новые продавцы и покупатели. В повседневной деятельности биржевой стакан полезен тем, что по нему можно быстро проверить объем заявок. Понять на какую сумму можно закупиться с наименьшими для себя потерями. Нередко пассивные агрессивные заявки друг с другом взаимодействуют.
Но есть общие характеристики, которые остаются неизменными. Красная зона — там показываются заявки продавцов (ask — предложение). Эти заявки стакане располагаются выше, потому-что продать всегда стараются подороже. В ней показываются ордера на покупку (bid — цена спроса). Есть нейтральная зона, там мы можем найти рыночную цену.
Почему на Форексе не существует стакана заявок
Это совершенно невыгодно для покупателей валюты, но очень выгодно для обменного пункта. А если придет дядька с большой семьей, который собирается закупиться помидорами по полной и намариновать их на зиму? Баба Зина продает по 32 руб, но у нее есть всего 5 кг. Еще 12 заберет по 33, 7 по 35, 24 по 35,5 и тд, пока не заполнит весь свой объем. Дядька скупает по любой цене, или он работает рыночными ордерами.
То есть, для того, чтоб сделка по купле-продаже этих акций все-таки состоялась, необходимо трейдерам поторговаться. Брокер видит отложенные ордера только своих клиентов, но знать цены всех заявок на покупку и продажу определенной пары по всему миру (например, заявки от клиентов других брокеров) он не может. Форекс – это огромная сеть различных банков, брокеров и других площадок, и просто не существует единого центра, как на бирже, который бы обрабатывал все их заявки.
Принцип работы биржевого стакана
Иногда форекс-брокеры предлагают счета с нулевым спредом. То есть, получается, что в любой момент времени у данного брокера цена bid будет равна цене ask. Если вы внимательно читали, как формируется стакан и цена на рынке, то должны понять, что на реальном рынке такое просто невозможно. На реальном рынке между ценами bid и ask всегда будет некоторая разница. Еще один важный момент, что касается лимитных ордеров. Если трейдер-новичок откроет сделку в момент рыночной цены Биткоина – $, то покупка произойдет по более высокой стоимости, например, $.
- Если по одной и той же цене выставлены несколько ордеров, то сначала удаляется более старший (ранее выставленный) ордер.
- Биржевой стакан – это список актуальных заявок на покупку и продажу актива.
- Еще 12 заберет по 33, 7 по 35, 24 по 35,5 и тд, пока не заполнит весь свой объем.
- Спред – полезный индикатор для инвесторов, говорящий о ликвидности финансовых инструментов.
- На Форексе единого стакана цен нет (ниже объясним, почему), но для понимания, как формируются цены Bid и Ask, давайте все же рассмотрим, как работает стакан заявок.
Чтобы скрыть свой объем, дядьки с толстым кошельком скрывают ее видимость. Это делается при помощи встроенных параметров при выставлении заявки в терминале биржи – айсберг заявка. Она работает очень просто – дядька хочет продать 1000 лотов, а в стакане будет отображаться всего 10, или 50, или 1. Делается это для того, чтобы трейдеры не увидели барьер для цены и что собираются делать крупные игроки.
Биржевой стакан активно применяют в сочетании с техническим анализом, с графиками цен и с торговыми объемами. Они отслеживают излишнее большие объемы лимитированных, рыночных заявок и применяют целые стратегии, для того, чтобы извлечь прибыль из краткосрочных движений цены. Существует целые программы и алгоритмы, https://fxsteps.info/chto-takoe-medvezhe-pogloshhenie/ которые повторяют стратегии трейдеров-скальперов при анализе бежевых стаканов. Высокочастотные стратегии и алгоритмы, в наше время, практически, всесильны. Они могут перехватить информацию о большой заявке до ее выставления в стакан. Тем самым делая сделку любого участника рынка просто невыгодной.
Рассмотрим отношения на рынке Форекс, на примере обычного маркетинга (в данном контексте, отношения сравнимы с биржевыми). Предположим, что продавец и покупатель торгуются между собой – продавцу выгоднее продать подороже, а покупателю, соответственно, купить подешевле. В случае, когда какую-либо из сторон условия сделки не удовлетворяют – они просто расходятся.
В такой ситуации капитал подвергается меньшему риску, потому что есть много желающих этими бумагами торговать. Если вас волнует цена покупки, то есть смысл заглядывать в стакан. При большом объеме просто нужно понимать какие цены доступны. Это поможет просто не потерять на этом деньги, по незнанию. При рыночных отношениях, когда происходит торговля чем угодно, покупатель называет цену, по которой согласен взять товар, а продавец — по которой соглашается продать.
По этой причине тейк-профит и будет срабатывать чуть ниже его линии, т.е. Для ваших продаж текущие цены будут составлять непосредственно саму цену + Spread. Обратите внимание, что ваш стоп-лосс при продаже будет АКТИВИРОВАТЬСЯ НЕМНОГО РАНЬШЕ, чем цена достигнет установленной линии. Происходит это по тем же причинам, что и при отложенном приказе на покупку. Вы покупаете, а закрывая продажи, практически осуществляете покупку по данной цене ask, которая немного выше рыночной. По этой причине, когда цена самую малость не дойдет до вашего стоп-лосса (на расстоянии Spread`а), он сразу будет активирован.
Уровни цен, на которых формируется такой паттерн, в дальнейшем часто выступают уровнями поддержки. На следующий день на приисках в Азии старатели нашли 10 таких же алмазов как несколько дней ранее в Африке. Немедленно после появления информации об этом цена и спрос на африканский алмаз упали из-за изобилия однотипных алмазов. У них завышенные ожидания, они ждут, пока линия тренда подойдет к максимуму или минимуму.
Чем больше пассивных заявок, тем выше вероятность скорого разворота котировок. Если в одном из направлений начинается резкое удаление выставленных ордеров, то нужно ожидать скорый разворот ценового движения. Что включает в себя торговля по стакану на бинарных опционах, и насколько эффективен такой подход, читайте далее. В век новых технологий, биржа каждую секунду автоматически онлайн собирает тысячи заявок от всех участников рынка. В целом, стакан имеет большую пользу для скальпинга и дейтрейдинга и считается незаменимым элементом торговой системы. В долгосрочном трейдинге применяется только как информационное табло для оценки движения курса.
